부정

UBS, 일본 주식시장 매크로 베타 변화 분석

2026.09.30

주식

UBS, 일본 증시 매크로 베타 노출 변화 분석

AI 요약

20:13 발행

UBS는 매크로 변동성이 재부상한 일본 증시를 분석해 통화와 금리 민감도가 과거 패턴과 크게 달라졌다고 밝혔습니다.
지수 베타는 지난 5년간 순환적으로 감소했지만 여전히 유의미한 수준을 유지하고 있으며, 엔/달러 민감도는 크게 낮아진 반면 일본 국채 베타는 여전히 낮은 상태입니다.
UBS는 도쿄일렉트론, 스미토모전기, SMFG, 리크루트를 퀀트 플랫폼의 여러 알파 신호에서 롱 사이드에서 두각을 나타내는 종목으로 꼽았습니다.

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